Valutando in che modo la divulgazione dei risultati del primo stress test macroprudenziale effettuato negli Stati Uniti nel 2009 ha influenzato la percezione del rischio di mercato da parte degli investitori, questa ricerca fornisce prove concrete su come la comunicazione rafforzata delle autorità influisca sulla stabilità dei mercati finanziari. I risultati dimostrano che l’efficacia degli stress test dipende non tanto dalle loro caratteristiche intrinseche ma piuttosto da quanto gli investitori credono alla capacità e alla volontà dei governi di ricapitalizzare il sistema bancario qualora i test facciano emergere significative carenze di capitale.
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